Это зависит от кода игры, сочетание клавиш, Alt+Ф4 что собственно вызывает окно сообщения WM_CLOSE. Сообщение WM_CLOSE даёт возможность запрашивать у пользователя перед закрытием окна. Но это зависит от того, как игра была запрограммирована на такое действие.  Много игр, которые предлагают авто-сохранение есть сообщение, предупреждающее о том, чтобы не выключать машину во время автоматического сохранения. Я никогда не рассматривал бы альт+Ф4-как хорошая идея спастись и сохранить себя. Это может быть безопасно, но нет никакой гарантии что вас вернёт к предыдущей контрольной точке. Технически, рассматриваем сценарий, где файл сохранения может быть частично написан, потому что нить была потеряна в середине процесса. Всё зависит от кода игры.